По воспоминаниям одноклассников, Алехин был замкнутым и отчуждённым юношей, он ни с кем не общался и почти на всех школьных уроках предпочитал обдумывать и анализировать шахматные партии, поскольку уже с десяти лет очень активно увлекался игрой в шахматы по переписке, которая тогда была модным увлечением.
Его не интересовали ни революционные увлечения одноклассников, ни неразрешимые вопросы бытия, ни творчество безумно модного тогда Горького, ни театр. Единственной его страстью были шахматы. Позднее у него появилось ещё одно увлечение. Это был его сиамский кот по кличке Чесс, которого Алехин (уже ставший ведущим шахматистом мира) считал своим талисманом и всегда брал на матчи, сажая рядом с собой.
Самое удивительное, что при этом учился Алехин образцово и был круглым отличником. Его память была поистине феноменальной. Позднее, когда он стал уже знаменитым, даже самые выдающиеся шахматисты мира удивлялись тому, что Алехин помнил все свои сыгранные партии, даже если это было несколько лет назад. При этом в быту он был весьма рассеян и забывчив.